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Autocovariance

Indice Autocovariance

La fonction d'autocovariance d'un processus stochastique X.

8 relations: Autocorrélation, Bruit blanc, Cambridge University Press, Covariance, Princeton University Press, Processus stationnaire, Processus stochastique, Stationnarité d'une série temporelle.

Autocorrélation

L'autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal.

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Bruit blanc

Échantillon de bruit blanc. Spectre plat d'un bruit blanc (sur l'abscisse, la fréquence; en ordonnée, l'intensité). Un bruit blanc est une réalisation d'un processus aléatoire dans lequel la densité spectrale de puissance est la même pour toutes les fréquences de la bande passante.

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Cambridge University Press

Cambridge University Press ou CUP (en français, Presses universitaires de Cambridge) est une maison d'édition universitaire britannique rattachée à l’université de Cambridge.

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Covariance

En théorie des probabilités et en statistique, la covariance entre deux variables aléatoires est un nombre permettant de quantifier leurs écarts conjoints par rapport à leurs espérances respectives.

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Princeton University Press

La Princeton University Press est une maison d'édition indépendant liée de près à l'université de Princeton.

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Processus stationnaire

Comparaison entre deux processus: l'un stationnaire et l'autre non-stationnaire. Pour accéder aux propriétés essentielles d'un signal physique il peut être commode de le considérer comme une réalisation d'un processus aléatoire (voir quelques précisions dans Processus continu).

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Processus stochastique

Un processus ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.

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Stationnarité d'une série temporelle

Une des grandes questions dans l'étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles-ci suivent un processus stationnaire.

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