8 relations: Autocorrélation, Bruit blanc, Cambridge University Press, Covariance, Princeton University Press, Processus stationnaire, Processus stochastique, Stationnarité d'une série temporelle.
Autocorrélation
L'autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal.
Nouveau!!: Autocovariance et Autocorrélation · Voir plus »
Bruit blanc
Échantillon de bruit blanc. Spectre plat d'un bruit blanc (sur l'abscisse, la fréquence; en ordonnée, l'intensité). Un bruit blanc est une réalisation d'un processus aléatoire dans lequel la densité spectrale de puissance est la même pour toutes les fréquences de la bande passante.
Nouveau!!: Autocovariance et Bruit blanc · Voir plus »
Cambridge University Press
Cambridge University Press ou CUP (en français, Presses universitaires de Cambridge) est une maison d'édition universitaire britannique rattachée à l’université de Cambridge.
Nouveau!!: Autocovariance et Cambridge University Press · Voir plus »
Covariance
En théorie des probabilités et en statistique, la covariance entre deux variables aléatoires est un nombre permettant de quantifier leurs écarts conjoints par rapport à leurs espérances respectives.
Nouveau!!: Autocovariance et Covariance · Voir plus »
Princeton University Press
La Princeton University Press est une maison d'édition indépendant liée de près à l'université de Princeton.
Nouveau!!: Autocovariance et Princeton University Press · Voir plus »
Processus stationnaire
Comparaison entre deux processus: l'un stationnaire et l'autre non-stationnaire. Pour accéder aux propriétés essentielles d'un signal physique il peut être commode de le considérer comme une réalisation d'un processus aléatoire (voir quelques précisions dans Processus continu).
Nouveau!!: Autocovariance et Processus stationnaire · Voir plus »
Processus stochastique
Un processus ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.
Nouveau!!: Autocovariance et Processus stochastique · Voir plus »
Stationnarité d'une série temporelle
Une des grandes questions dans l'étude de séries temporelles (ou chronologiques) est de savoir si celles-ci suivent un processus stationnaire.
Nouveau!!: Autocovariance et Stationnarité d'une série temporelle · Voir plus »