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Covariance

Indice Covariance

En théorie des probabilités et en statistique, la covariance entre deux variables aléatoires est un nombre permettant de quantifier leurs écarts conjoints par rapport à leurs espérances respectives.

54 relations: Analyse des données, Analyse dimensionnelle, Analyse discriminante, Analyse en composantes principales, Application bilinéaire, Application linéaire, Autocorrélation, Autocovariance, Automatique, Échantillon (statistiques), Classe sociale, Corrélation (statistiques), Covariance de Matérn, Covariant et contravariant (algèbre linéaire), Décomposition orthogonale aux valeurs propres, Densité spectrale, Diagonalisation, Espace métrique, Espérance mathématique, Estimateur (statistique), Flou, Foncteur, Fonction affine, Forme bilinéaire symétrique, Forme quadratique, Grandeur sans dimension, Implication réciproque, Indépendance (probabilités), Inverse, Krigeage, Lissage (mathématiques), Loi de Rademacher, Loi de Wishart, Loi normale multidimensionnelle, Matrice définie positive, Matrice symétrique, Maximum de vraisemblance, Moyenne, Norme (mathématiques), Période synodique, Photographie, Processus stationnaire, Processus stochastique, Sociolinguistique, Statistique, Tableau de contingence, Test de sphéricité de Bartlett, Théorème de König-Huygens, Théorie des probabilités, Valeur propre (synthèse), ..., Variable aléatoire réelle, Variance (mathématiques), Vecteur, Vecteur aléatoire. Développer l'indice (4 plus) »

Analyse des données

L’analyse des données (aussi appelée analyse exploratoire des données ou AED) est une famille de méthodes statistiques dont les principales caractéristiques sont d'être multidimensionnelles et descriptives.

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Analyse dimensionnelle

Préparation d'une maquette dans un bassin d'essai. L'analyse dimensionnelle est une méthode pratique permettant de vérifier l'homogénéité d'une formule physique à travers ses équations aux dimensions, c'est-à-dire la décomposition des grandeurs physiques qu'elle met en jeu en un produit de grandeurs de base: longueur, durée, masse, intensité électrique, irréductibles les unes aux autres.

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Analyse discriminante

L’analyse factorielle discriminante (AFD) ou simplement analyse discriminante est une technique statistique qui vise à décrire, expliquer et prédire l’appartenance à des groupes prédéfinis (classes, modalités de la variable à prédire…) d’un ensemble d’observations (individus, exemples…) à partir d’une série de variables prédictives (descripteurs, variables exogènes…).

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Analyse en composantes principales

L'analyse en composantes principales (ACP ou PCA en anglais pour principal component analysis), ou, selon le domaine d'application, transformation de Karhunen–Loève (KLT) ou transformation de Hotelling, est une méthode de la famille de l'analyse des données et plus généralement de la statistique multivariée, qui consiste à transformer des variables liées entre elles (dites « corrélées » en statistique) en nouvelles variables décorrélées les unes des autres.

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Application bilinéaire

En mathématiques, une application bilinéaire est un cas particulier d'application multilinéaire.

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Application linéaire

En mathématiques, une application linéaire (aussi appelée opérateur linéaire ou transformation linéaire) est une application entre deux espaces vectoriels qui respecte l'addition des vecteurs et la multiplication scalaire, et préserve ainsi plus généralement les combinaisons linéaires.

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Autocorrélation

L'autocorrélation est un outil mathématique souvent utilisé en traitement du signal.

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Autocovariance

La fonction d'autocovariance d'un processus stochastique X.

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Automatique

L’automatique est une science qui traite de la modélisation, de l’analyse, de l’identification et de la commande des systèmes dynamiques.

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Échantillon (statistiques)

Une représentation visuelle de la sélection d'un échantillon aléatoire simple. En statistique, un échantillon est un ensemble d'individus représentatifs d'une population.

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Classe sociale

La notion de classe sociale désigne, dans son sens le plus large, un groupe social de grande dimension (ce qui le distingue des simples professions) pris dans une hiérarchie sociale de fait et non de droit (ce qui le distingue des ordres et des castes).

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Corrélation (statistiques)

En probabilités et en statistique, la corrélation entre plusieurs variables aléatoires ou statistiques est une notion de liaison qui contredit leur indépendance.

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Covariance de Matérn

En statistique, la fonction de covariance de Matérn, nommée d'après Bertil Matérn, est une fonction de covariance utilisée dans l'analyse statistique des espaces métriques.

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Covariant et contravariant (algèbre linéaire)

Exemple de coordonnées covariantes d'un vecteur (bleu) dans un repère non orthonormé. En algèbre linéaire, les adjectifs covariant et contravariant sont utilisés pour décrire la manière avec laquelle des grandeurs varient lors d'un changement de base.

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Décomposition orthogonale aux valeurs propres

En statistique et traitement du signal, la méthode décomposition orthogonale aux valeurs propres consiste à décomposer des données avec des fonctions orthogonales déterminées à partir des données (en anglais:, abrégé en EOF).

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Densité spectrale

La densité spectrale est un outil mathématique permettant de représenter les différentes composantes spectrales d'un et d'en effectuer l'analyse harmonique.

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Diagonalisation

En mathématiques, la diagonalisation est un procédé d'algèbre linéaire qui permet de simplifier la description de certains endomorphismes d'un espace vectoriel, en particulier de certaines matrices carrées.

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Espace métrique

En mathématiques et plus particulièrement en topologie, un espace métrique est un ensemble au sein duquel une notion de distance entre les éléments de l'ensemble est définie.

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Espérance mathématique

Avec un dé on peut obtenir chaque nombre entre 1 et 6 avec une probabilité de 1/6. Ainsi, l'espérance vaut \frac(1+2+3+4+5+6)6.

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Estimateur (statistique)

En statistique, un estimateur est une fonction des observables permettant d'estimer une caractéristique d'une loi de probabilité telle que ses moments (comme son espérance ou sa variance).

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Flou

En imagerie, « flou » est l'antonyme de « net ».

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Foncteur

Dans la théorie des catégories, un foncteur est une construction transformant les objets et morphismes d'une catégorie en ceux d'une autre catégorie, d'une façon compatible.

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Fonction affine

En analyse, une fonction affine est une fonction obtenue par addition et multiplication de la variable par des constantes.

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Forme bilinéaire symétrique

En algèbre linéaire, une forme bilinéaire symétrique est une forme bilinéaire qui est symétrique.

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Forme quadratique

L'annulation d'une forme quadratique donne le cône de lumière de la relativité restreinte, son signe fait la différence entre les événements accessibles ou inaccessibles dans l'espace-temps. En mathématiques, une forme quadratique est un polynôme homogène de degré 2 avec un nombre quelconque de variables.

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Grandeur sans dimension

Une grandeur sans dimension ou adimensionnelle est une grandeur physique dont la dimension vaut 1, ce qui revient à dire que tous ses exposants dimensionnels sont nuls: \text.

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Implication réciproque

En mathématiques, plus précisément en calcul propositionnel, une implication réciproque est une proposition interchangeant la prémisse et la conclusion d'une implication.

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Indépendance (probabilités)

Paire de dés: les résultats de chacun des dés sont indépendants. L'indépendance est une notion probabiliste qualifiant de manière intuitive des événements aléatoires n'ayant aucune influence l'un sur l'autre.

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Inverse

En mathématiques, l'inverse d'un élément (s'il existe) est le nom donné à l'élément symétrique, lorsque la loi est notée multiplicativement.

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Krigeage

Exemple d'interpolation de données unidimensionnelles par krigeage. Les carrés rouges indiquent l'emplacement des données. L'interpolation par krigeage, représentée en rouge, suit les moyennes des intervalles crédibles normalement distribués représentés en gris. La courbe en pointillé montre une spline qui est lisse, mais qui s'écarte de manière significative des valeurs attendues données par ces moyennes. Le krigeage est, en géostatistique, la méthode d’estimation linéaire garantissant le minimum de variance.

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Lissage (mathématiques)

Exemple de lissage d'une courbe. La courbe bleue joint des données brutes de la température moyenne quotidienne à la station météo de Paris-Montsouris (France) du 1960/01/01 au 1960/02/29. La courbe orange est obtenue avec un lissage exponentiel simple et un facteur alpha.

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Loi de Rademacher

En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Rademacher est une loi de probabilité discrète ayant une probabilité 1/2 d'obtenir 1 et 1/2 d'obtenir -1.

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Loi de Wishart

En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Wishart est la généralisation multidimensionnelle de la loi du χ², ou, dans le cas où le nombre de degré de libertés n'est pas entier, de la loi gamma.

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Loi normale multidimensionnelle

En théorie des probabilités, on appelle loi normale multidimensionnelle, ou normale multivariée ou loi multinormale ou loi de Gauss à plusieurs variables, la loi de probabilité qui est la généralisation multidimensionnelle de la loi normale.

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Matrice définie positive

En algèbre linéaire, une matrice définie positive est une matrice positive inversible.

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Matrice symétrique

Matrice 5x5 symétrique. Les coefficients égaux sont représentés par la même couleur. En algèbre linéaire et multilinéaire, une matrice symétrique est une matrice carrée qui est égale à sa propre transposée, c'est-à-dire telle que a.

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Maximum de vraisemblance

En statistique, l'estimateur du maximum de vraisemblance est un estimateur statistique utilisé pour inférer les paramètres de la loi de probabilité d'un échantillon donné en recherchant les valeurs des paramètres maximisant la fonction de vraisemblance.

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Moyenne

En mathématiques, la moyenne est un outil de calcul permettant de résumer une liste de valeurs numériques en un seul nombre réel, indépendamment de l’ordre dans lequel la liste est donnée.

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Norme (mathématiques)

En géométrie, la norme est une extension de la valeur absolue des nombres aux vecteurs.

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Période synodique

La période synodique d'une planète est le temps mis par cette planète pour revenir à la même configuration Terre-planète-Soleil, c'est-à-dire à la même place dans le ciel par rapport au Soleil, vu de la Terre.

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Photographie

''Mère migrante'' (''Migrant Mother''), photographie de Dorothea Lange, 1936. ''Dali Atomicus'', photographie de Philippe Halsman mettant en scène Salvador Dalí. 193x193px ''Raising the Flag on Iwo Jima'', par Joe Rosenthal. La photographie est un art visuel, qui consiste à enregistrer un sujet en image fixe, avec un ensemble de techniques, de procédés et de matériels.

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Processus stationnaire

Comparaison entre deux processus: l'un stationnaire et l'autre non-stationnaire. Pour accéder aux propriétés essentielles d'un signal physique il peut être commode de le considérer comme une réalisation d'un processus aléatoire (voir quelques précisions dans Processus continu).

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Processus stochastique

Un processus ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.

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Sociolinguistique

La sociolinguistique une branche de la linguistique qui étudie comment la société, y compris les normes culturelles, les attentes et le contexte, influe sur le langage et son utilisationCette définition est la plus largement adoptée et a été formulée par le sociolinguiste anglais Peter Trudgill dans son ouvrage intitulé Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society, publié en 2000.

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Statistique

La statistique est la discipline qui étudie des phénomènes à travers la collecte de données, leur traitement, leur analyse, l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre ces données compréhensibles par tous.

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Tableau de contingence

Un tableau de contingence est une méthode de représentation de données issues d’un comptage permettant d'estimer la dépendance entre deux caractères.

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Test de sphéricité de Bartlett

Le test de sphéricité de Bartlett est un test statistique relatif à l’indépendance globale des composantes d’un vecteur aléatoire.

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Théorème de König-Huygens

En statistiques et en théorie des probabilités, le théorème de König-Huygens est une identité remarquable reliant la variance et la moyenne.

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Théorie des probabilités

La théorie des probabilités en mathématiques est l'étude des phénomènes caractérisés par le hasard et l'incertitude.

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Valeur propre (synthèse)

Les notions de vecteur propre, de valeur propre, et de sous-espace propre s'appliquent à des endomorphismes (ou opérateurs linéaires), c'est-à-dire des applications linéaires d'un espace vectoriel dans lui-même.

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Variable aléatoire réelle

Une variable aléatoire réelle est une variable aléatoire à valeurs dans \textstyle\R, ou une partie de \textstyle\R; c'est une fonction définie depuis l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire, dont on doit pouvoir déterminer la probabilité qu'elle prenne une valeur donnée ou un ensemble donné de valeurs.

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Variance (mathématiques)

Exemple d'échantillons pour deux populations ayant la même moyenne mais des variances différentes. La population en rouge a une moyenne de 100 et une variance de 100 (écart-type.

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Vecteur

Deux vecteurs \overrightarrowu et \overrightarrowv et leur vecteur somme. En mathématiques, un vecteur est un objet généralisant plusieurs notions provenant de la géométrie (couples de points, translations, etc.), de l'algèbre (« solution » d'un système d'équations à plusieurs inconnues), ou de la physique (forces, vitesses, accélérations).

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Vecteur aléatoire

Un vecteur aléatoire est aussi appelé variable aléatoire multidimensionnelle.

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Redirections ici:

Matrice De Variance-Covariance, Matrice de covariance, Matrice de variance-covariance.

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