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47 relations: Absolue continuité, Anatoliy Skorokhod, Càdlàg, Continuité (mathématiques), Convergence de variables aléatoires, Convergence en loi, Distance de Wasserstein, Ensemble bien ordonné, Ensemble dénombrable, Ensemble fini, Ensemble négligeable, Escalier de Cantor, Fonction arithmétique, Fonction étagée, Fonction caractéristique (théorie des ensembles), Fonction mesurable, Fonction monotone, Fonction quantile, Glossaire de topologie, Inégalité de réarrangement, Lemme de classe monotone, Loi binomiale, Loi de Bernoulli, Loi de Cauchy (probabilités), Loi de Poisson, Loi exponentielle, Loi normale, Loi uniforme continue, Loi uniforme discrète, Méthode de Box-Muller, Méthode de la transformée inverse, Méthode de Monte-Carlo, Mesure de Lebesgue, Mesure de probabilité, Primitive, Springer Science+Business Media, Support d'une mesure, Théorème de convergence dominée, Théorème de la limite monotone, Théorème de représentation de Skorokhod, Théorie des probabilités, Théorie probabiliste des nombres, Tribu borélienne, Tribu engendrée, Variable aléatoire, Variable aléatoire à densité, Variable aléatoire réelle.
Absolue continuité
En mathématiques, et plus précisément en analyse, on définit, pour des fonctions définies sur un intervalle borné, la notion de fonction absolument continue, un peu plus forte que la notion de fonction uniformément continue, et garantissant de bonnes propriétés d'intégration; on lui associe d'ailleurs la notion de mesure absolument continue.
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Anatoliy Skorokhod
Anatoliy Volodymyrovytch Skorokhod (en Анатолій Володимирович Скороход), né le à Nikopol (RSS d'Ukraine, URSS) et mort le à Lansing (Michigan, États-Unis), est un mathématicien soviétique puis ukrainien, membre de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine de 1985 jusqu'à sa mort.
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Càdlàg
En mathématiques, une fonction càdlàg (continue à droite, limite à gauche) est une fonction définie sur un ensemble E de nombres réels qui est continue à droite en tout point de E et admet une limite à gauche en tout point de E. Les fonctions càdlàg sont importantes dans l'étude des processus stochastiques qui sont notamment des processus à sauts.
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Continuité (mathématiques)
En mathématiques, la continuité est une propriété topologique d'une fonction.
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Convergence de variables aléatoires
Dans la théorie des probabilités, il existe différentes notions de convergence de variables aléatoires.
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Convergence en loi
En théorie des probabilités, il existe différentes notions de convergence de variables aléatoires.
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Distance de Wasserstein
En mathématiques et plus particulièrement en théorie des probabilités et en statistique, la distance de Wasserstein (ou distance de Kantorovitch, ou distance de Kantorovitch – Rubinstein) est une distance définie entre des mesures de probabilité sur un espace polonais.
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Ensemble bien ordonné
En mathématiques, un ensemble ordonné (E, ≤) est bien ordonné et la relation ≤ est un bon ordre si la condition suivante est satisfaite: Si (E, ≤) est bien ordonné alors ≤ est nécessairement un ordre total, c'est-à-dire que deux éléments quelconques x et y de E sont toujours comparables.
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Ensemble dénombrable
En mathématiques, un ensemble est dit dénombrable, ou infini dénombrable, lorsque ses éléments peuvent être listés sans omission ni répétition dans une suite indexée par les entiers.
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Ensemble fini
En mathématiques, un ensemble fini est un ensemble qui possède un nombre fini d'éléments, c'est-à-dire qu'il est possible de compter ses éléments, le résultat étant un nombre entier.
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Ensemble négligeable
Le triangle de Sierpiński est un exemple d'ensemble nul de points dans \mathbbR^2. En théorie de la mesure, dans un espace mesuré, un ensemble négligeable est un ensemble de mesure nulle ou une partie d'un tel ensemble.
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Escalier de Cantor
Escalier de Cantor. L'escalier de Cantor, ou l'escalier du diable, est le graphe d'une fonction continue croissante sur, telle que et, qui est dérivable presque partout, la dérivée étant presque partout nulle.
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Fonction arithmétique
En théorie des nombres, une fonction arithmétique f est une application définie sur l'ensemble des entiers strictement positifs et à valeurs dans l'ensemble des nombres complexes.
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Fonction étagée
En mathématiques et en analyse.
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Fonction caractéristique (théorie des ensembles)
En mathématiques, une fonction caractéristique, ou fonction indicatrice, est une fonction définie sur un ensemble E qui explicite l’appartenance ou non à un sous-ensemble F de E de tout élément de E. Formellement, la fonction caractéristique d’un sous-ensemble F d’un ensemble E est une fonction: \begin \chi_F: E & \longrightarrow & \ \\ x & \longmapsto & \left\.
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Fonction mesurable
Soient E et F des espaces mesurables munis de leurs tribus respectives ℰ et ℱ.
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Fonction monotone
En mathématiques, une fonction monotone est une fonction entre ensembles ordonnés qui préserve ou renverse l'ordre.
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Fonction quantile
En probabilités, la fonction quantile est une fonction qui définit les quantiles.
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Glossaire de topologie
Ceci est un glossaire de quelques termes utilisés en topologie.
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Inégalité de réarrangement
En mathématiques, linégalité de réarrangement est un résultat numérique sur l'ordre de produits d'une suite de nombres réels.
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Lemme de classe monotone
Le lemme de classe monotone, dû à Wacław Sierpiński et popularisé par Eugene Dynkin, permet de démontrer, de manière économique, l'égalité entre deux lois de probabilité: de même que deux applications linéaires qui coïncident sur une base coïncident sur l'espace entier, deux mesures de probabilité qui coïncident sur un π-système, coïncident sur la tribu engendrée par ce π-système.
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Loi binomiale
En théorie des probabilités et en statistique, la loi binomiale modélise la fréquence du nombre de succès obtenus lors de la répétition de plusieurs expériences aléatoires identiques et indépendantes.
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Loi de Bernoulli
Pas de description.
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Loi de Cauchy (probabilités)
Pas de description.
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Loi de Poisson
Pas de description.
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Loi exponentielle
Pas de description.
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Loi normale
En théorie des probabilités et en statistique, les lois normales sont parmi les lois de probabilité les plus utilisées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires.
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Loi uniforme continue
En théorie des probabilités et en statistiques, les lois uniformes continues forment une famille de lois de probabilité à densité.
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Loi uniforme discrète
En théorie des probabilités, une loi discrète uniforme est une loi de probabilité discrète pour laquelle la probabilité de réalisation est identique (équiprobabilité) pour chaque modalité d’un ensemble fini de modalités possibles.
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Méthode de Box-Muller
La méthode de Box-Muller (George E. P. Box et Mervin E. Muller, 1958George E. P. Box, Mervin E. Muller, « A Note on the Generation of Random Normal Deviates », The Annals of Mathematical Statistics Vol. 29, No. 2 (Jun., 1958), pp. 610-611) consiste à générer des paires de nombres aléatoires à distribution normale centrée réduite, à partir d'une source de nombres aléatoires de loi uniforme.
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Méthode de la transformée inverse
La méthode de la transformée inverse est une méthode permettant d'échantillonner une variable aléatoire de loi donnée à partir de l'expression de sa fonction de répartition et d'une variable uniforme sur.
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Méthode de Monte-Carlo
Une méthode de Monte-Carlo, ou méthode Monte-Carlo, est une méthode algorithmique visant à calculer une valeur numérique approchée en utilisant des procédés aléatoires, c'est-à-dire des techniques probabilistes.
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Mesure de Lebesgue
La mesure de Lebesgue est une mesure qui étend le concept intuitif de volume à une très large classe de parties de l'espace.
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Mesure de probabilité
0-521-62128-3 https://books.google.com/books?id.
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Primitive
En mathématiques, une primitive d’une fonction réelle (ou holomorphe) est une fonction dont est la dérivée: F'.
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Springer Science+Business Media
Springer Science+Business Media ou Springer (anc. Springer Verlag) est un groupe éditorial et de presse spécialisée d'origine allemande.
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Support d'une mesure
Dans un espace topologique mesuré, le support d'une mesure (borélienne) est un fermé sur lequel, sauf cas pathologiques, se concentre cette mesure.
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Théorème de convergence dominée
Henri-Léon Lebesgue (1875-1941) En mathématiques, et plus précisément en analyse, le théorème de convergence dominée est un des théorèmes principaux de la théorie de l'intégration de Lebesgue.
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Théorème de la limite monotone
Le théorème de la limite monotone est un théorème d'analyse selon lequel les éventuelles discontinuités d'une fonction numérique monotone sont « par sauts » et les suites monotones possèdent une limite.
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Théorème de représentation de Skorokhod
En théorie des probabilités, le théorème de représentation de Skorokhod montre qu'une suite de variables aléatoires convergeant en loi peut toujours, en un certain sens, être représentée par une suite de variables aléatoires convergeant presque sûrement.
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Théorie des probabilités
La théorie des probabilités en mathématiques est l'étude des phénomènes caractérisés par le hasard et l'incertitude.
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Théorie probabiliste des nombres
En mathématiques, la théorie probabiliste des nombres est un sous-domaine de la théorie des nombres, qui utilise explicitement les probabilités pour répondre aux questions de la théorie des nombres.
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Tribu borélienne
Normal distribution pdf. En mathématiques, la tribu borélienne (également appelée tribu de Borel ou tribu des boréliens) sur un espace topologique est la plus petite tribu sur contenant tous les ensembles ouverts.
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Tribu engendrée
Étant donné un ensemble \mathcal C de parties d'un même ensemble, la tribu engendrée par \mathcal C, ou extension de Borel de \mathcal C est la plus petite tribu (au sens de l'inclusion) contenant \mathcal C. On la note \sigma(\mathcal C) ou B \mathcal C.
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Variable aléatoire
La valeur d’un dé après un lancer est une variable aléatoire comprise entre 1 et 6. En théorie des probabilités, une variable aléatoire est une variable dont la valeur est déterminée après la réalisation d’un phénomène, expérience ou événement, aléatoire.
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Variable aléatoire à densité
En théorie des probabilités, une variable aléatoire à densité est une variable aléatoire réelle, scalaire ou vectorielle, pour laquelle la probabilité d'appartenance à un domaine se calcule à l'aide d'une intégrale sur ce domaine.
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Variable aléatoire réelle
Une variable aléatoire réelle est une variable aléatoire à valeurs dans \textstyle\R, ou une partie de \textstyle\R; c'est une fonction définie depuis l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire, dont on doit pouvoir déterminer la probabilité qu'elle prenne une valeur donnée ou un ensemble donné de valeurs.
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Redirections ici:
Distribution cumulative, Fonction de distribution cumulative, Répartition cumulative.
