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11 relations: Actualisation, Convexité (finance), Courbe des taux, Gestion actif-passif, Obligation (finance), Obligation zéro-coupon, Risque de taux, Roman L. Weil, Sensibilité (économie), Taux d'intérêt, Taux zéro-coupon.
Actualisation
L'actualisation est l'application de taux, dits taux d'actualisation, à des flux financiers non directement comparables et portant sur des durées différentes, afin de les comparer ou combiner de diverses façons.
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Convexité (finance)
La convexité (en anglais: bond convexity) est un indicateur du risque de taux lié à un instrument à taux fixe, comme une obligation, qui complète la sensibilité ou la duration.
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Courbe des taux
Une courbe des taux (en anglais: Yield Curve) est, en finance, la représentation graphique de la fonction mathématique du taux d'intérêt effectif à un instant donné d'un zéro-coupon en fonction de sa maturité d'une même classe d'instruments fongibles exprimés dans une même devise, comme les swaps contre IBOR.
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Gestion actif-passif
La gestion actif-passif, aussi dénommée par son acronyme anglais ALM (Asset and Liability Management), est une pratique développée par les institutions financières anglo-saxonnes à partir des années 1970Adam, 2007 p6.
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Obligation (finance)
F à 5 % au porteur, 1901, gravée par Luigi Loir. Une obligation est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur, elle est donc représentative d'une dette financière à moyen, long terme, parfois même à perpétuité.
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Obligation zéro-coupon
En finance, une obligation zéro-coupon est une obligation qui ne donne pas droit à détachement de coupon, d'où le terme.
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Risque de taux
Le risque de taux (ou risque de taux d'intérêt) est le risque qui émerge de ce que la détention d'un actif financier est marquée par une variation dans la rémunération de l'actif.
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Roman L. Weil
Roman L. Weil, né le et mort le, est un économiste américain, comptable, consultant émérite et membre du corps professoral de la Chicago Booth School of Business, connu notamment pour son travail sur la duration des obligations.
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Sensibilité (économie)
En économie, la sensibilité (en anglais: sensitivity) est la variation d'une grandeur économique lorsqu'une autre varie en valeur absolue d'une unité, ou en valeur relative de 1 %. Cette notion se rapproche de celle de l'élasticité, celle-ci mesurée systématiquement toutefois par comparaison des valeurs relatives.
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Taux d'intérêt
Le taux d'intérêt d'un prêt ou d'un emprunt fixe la rémunération du capital prêté (exprimée en pourcentage du montant prêté) versée par l'emprunteur au prêteur.
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Taux zéro-coupon
En finance, un taux zéro-coupon, aussi appelé taux spot, est pour une date de départ et une durée donnée, le taux actuariel qu'aurait une obligation ou un swap de mêmes caractéristiques temporelles mais ayant un coupon de 0 %.
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