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Action (finance)
Action du Zoo d'Anvers, Belgique,23 juillet 1843. Zoo de Bruxelles à l'époque), 1874. Franc-maçonnerie bordelaise'', 1878. Action de la ''Société Anonyme du Home-Décor'', 1898. Action de la ''Compagnie Impériale des Chemins de Fer Éthiopiens'', 1899. Action de ''Imprimerie et Publicité Charles Verneau'', 1899. Installations Maritimes de Bruges'' (Belgique), 1904. coupons Action de la Banque industrielle de Chine, 1920. Une action est un titre de propriété délivré par une société de capitaux (par exemple une société anonyme ou une société en commandite par actions).
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Analyse par les options réelles
L'analyse par les options réelles (AOR) est un outil financier d'aide à la décision en matière d'investissement, directement inspiré des techniques d’options financières (« call » ou « put »).
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Évaluation d'option
L'évaluation d'une option (un droit d'acheter ou de vendre) est l'estimation de la prime à débourser pour l'acquérir qui représente la probabilité d'exercer celle-ci: plus l'exercice est probable, plus l'option sera chère.
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Benoît Mandelbrot
Benoît Mandelbrot, né le à Varsovie (Pologne) et mort le à Cambridge (États-Unis), est un mathématicien polono-franco-américain.
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CAC 40
Le CAC 40 est le principal indice boursier de la Bourse de Paris.
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Call
Le call ou l'option d'achat est une option d'achat sur un instrument financier.
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Continuité (mathématiques)
En mathématiques, la continuité est une propriété topologique d'une fonction.
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Dividende
Un dividende est un versement d'une entreprise à ses actionnaires.
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Espérance mathématique
Avec un dé on peut obtenir chaque nombre entre 1 et 6 avec une probabilité de 1/6. Ainsi, l'espérance vaut \frac(1+2+3+4+5+6)6.
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Fischer Black
Fischer Black (Washington -, New York) est un mathématicien américain inventeur, avec Myron Scholes, d'une formule d'évaluation du prix des actifs financiers.
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FTSE 100
Graphique de l'indice FTSE 100 depuis 1984 L’indice FTSE 100 — que l’on appelle également FTSE, ou, de façon familière, le « footsie » (prononcé /ˈfʊtsiː/) — est un indice boursier des cent entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres, leur capitalisation représentant plus de 70% du marché londonien.
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Groupe Flammarion
Le groupe Flammarion est une filiale du groupe Madrigall depuis 2012.
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Harry Markowitz
Harry Max Markowitz, né le à Chicago (Illinois) et mort le à San Diego (Californie) est un économiste américain.
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Lemme d'Itō
Le lemme d'Itō, ou formule d'Itō, est l'un des principaux résultats de la théorie du calcul stochastique, qui permet d'exprimer la différentielle d'une fonction d'un processus stochastique au cours du temps.
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Lettres grecques en mathématiques financières
500x500px Les lettres grecques ou grecques ou grecs sont les instruments de base de la gestion financière des options.
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Loi normale
En théorie des probabilités et en statistique, les lois normales sont parmi les lois de probabilité les plus utilisées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires.
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Louis Bachelier
Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier est un mathématicien français, précurseur de la théorie moderne des probabilités, et fondateur des mathématiques financières né le au Havre et mort le à Saint-Servan-sur-Mer.
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Mathématiques financières
Les mathématiques financières (aussi nommées finance quantitative) sont une branche des mathématiques appliquées ayant pour but la modélisation, la quantification et la compréhension des phénomènes régissant les opérations financières d'une certaine durée (emprunts et placements / investissements) et notamment les marchés financiers.
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Modèle binomial
En finance, le modèle binomial (ou modèle CRR du nom de ses auteurs) fournit une méthode numérique pour l'évaluation des options.
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Modèle d'évaluation des actifs financiers
Le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF, ou en anglais Capital asset pricing model) est un modèle financier qui fournit une estimation du taux de rentabilité attendu par le marché pour un actif financier en fonction de son risque systématique.
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Mouvement brownien
Simulation de mouvement brownien pour cinq particules (jaunes) qui entrent en collision avec un lot de 800 particules. Les cinq chemins bleus représentent leur trajet aléatoire dans le fluide. Le mouvement brownien, ou processus de Wiener, est une description mathématique du mouvement aléatoire d'une « grosse » particule immergée dans un liquide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les « petites » molécules du fluide environnant.
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Myron Scholes
Myron Samuel Scholes (né le à Timmins, Ontario, Canada) est un économiste reconnu pour ses travaux sur la valorisation des produits dérivés, notamment les options.
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Nicole El Karoui
Nicole El Karoui, née Schvartz le à Paris, est une mathématicienne française, professeure émérite et pionnière de l'essor des mathématiques financières.
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Oldrich Vasicek
Oldrich Vasicek, né en 1942, est un mathématicien et économiste tchèque.
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Option
En finance, une option est un produit dérivé qui établit un contrat entre un acheteur et un vendeur.
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Paul Samuelson
Paul Anthony Samuelson, né le à Gary (Indiana, États-Unis) et mort le à Belmont (Massachusetts), est un économiste américain, Prix de la Banque de Suède en 1970 et chef de file de l'école qu'il appela la « synthèse néo-classique », qui entendait reprendre à son compte à la fois les théories de Keynes en macroéconomie et les enseignements néoclassiques en microéconomie.
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Pricer
Un pricer est une méthode de calcul permettant d’établir une fourchette de prix dans le cadre d’un contrat d’animation de marché.
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Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel
Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, communément surnommé « prix Nobel d'économie », est une distinction qui récompense chaque année une ou plusieurs personnes pour leur contribution exceptionnelle dans le domaine des sciences économiques.
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Processus de Wiener
En mathématiques, le processus de Wiener est un processus stochastique à temps continu nommé ainsi en l'honneur de Norbert Wiener.
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Processus stochastique
Un processus ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.
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Put
Le put ou l'option de vente est une option contractuelle de vente par laquelle deux parties s'accordent pour échanger un actif (appelé sous-jacent) à un prix fixé (appelé prix d'exercice ou strike) à une date prédéterminée (dite date de maturité).
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Robert Merton
Robert C. Merton (né le à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers.
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Straddle
Le straddle ou stellage est une stratégie optionnelle consistant à acheter ou à vendre le même nombre de puts ou de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates d'échéance et prix d'exercice.
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Taux d'intérêt
Le taux d'intérêt d'un prêt ou d'un emprunt fixe la rémunération du capital prêté (exprimée en pourcentage du montant prêté) versée par l'emprunteur au prêteur.
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Taux sans risque
Un taux sans risque dans une devise et pour une période particulière est le taux d'intérêt constaté sur le marché des emprunts d'État de pays considérés solvables et d'organisations intergouvernementales pour la même devise et la même période.
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Temps continu
En modélisation de processus, le temps continu est un principe selon lequel le temps s'écoule comme une variable continue - c'est-à-dire qu'il est toujours possible de trouver une valeur de temps intermédiaire entre deux instants aussi proches qu'ils soient l’un de l'autre (notion topologique de densité).
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Vente à découvert
La vente à découvert (en anglais: short-selling) est une stratégie financière qui consiste à investir de manière à engendrer un profit dans le cas où le prix d'un actif financier baisse.
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Volatilité (finance)
La volatilité (en finance) est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier.
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Warrant (finance)
Un (ou bon d'option) est un certificat d’option titrisé, c'est-à-dire un produit structuré catégorisé en produit de bourse à effet de levier qui permet à l’investisseur d’amplifier les variations d’un actif à la hausse comme à la baisse tout en étant sensible à la volatilité et à la valeur temps.
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William F. Sharpe
William Forsyth Sharpe, né à Boston le, est un économiste américain, lauréat du Prix de la Banque de Suède.
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1900
L'année 1900 est une année séculaire et une année commune qui commence un lundi.
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1973
L'année 1973 est une année commune qui commence un lundi.
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1977
L'année 1977 est une année commune qui commence un samedi.
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1995
L'année 1995 est une année commune qui commence un dimanche.
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1997
L'année 1997 est une année commune qui commence un mercredi.
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Redirections ici:
Black scholes, Black-Scholes, Modele Black-Scholes, Modèle black-scholes, Modèle de Black and Scholes.
