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Option

Indice Option

En finance, une option est un produit dérivé qui établit un contrat entre un acheteur et un vendeur.

59 relations: Actif financier, Actif sous-jacent, Action (finance), Analyse par les options réelles, Arbitrage (finance), Assurance, Évaluation d'option, Baril, Bourse (économie), Bourse de commerce, Butterfly (finance), Call, Cap (finance), Collar, Contrat à terme, Couverture de risque, De gré à gré, Devise (monnaie), Dollar américain, Fischer Black, Floor, Forex, Indice boursier, Lettres grecques en mathématiques financières, Marché à terme, Marché de prédiction, Mathématiques financières, Matière première, Modèle binomial, Modèle Black-Scholes, Myron Scholes, Neutralité de marché, Obligation (finance), Obligation convertible, Option, Option binaire, Option exotique, Option sur taux, Parité Put-Call, Pétrole, Position (finance), Probabilité, Processus stochastique, Produit dérivé financier, Produit structuré financier, Put, Raffinage du pétrole, Spéculation (économie), Stock option, Straddle, ..., Stratégie optionnelle, Strike (finance), Swap (finance), Swaption, Taux de change, Taux sans risque, Valeur (économie), Volatilité stochastique, Warrant (finance). Développer l'indice (9 plus) »

Actif financier

Un actif financier est un titre ou un contrat, généralement transmissible et négociable (par exemple sur un marché financier), qui est susceptible de produire à son détenteur des revenus ou un gain en capital, en contrepartie d'une certaine prise de risque.

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Actif sous-jacent

Un actif sous-jacent est un actif sur lequel porte une option ou plus largement un produit dérivé.

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Action (finance)

Action du Zoo d'Anvers, Belgique,23 juillet 1843. Zoo de Bruxelles à l'époque), 1874. Franc-maçonnerie bordelaise'', 1878. Action de la ''Société Anonyme du Home-Décor'', 1898. Action de la ''Compagnie Impériale des Chemins de Fer Éthiopiens'', 1899. Action de ''Imprimerie et Publicité Charles Verneau'', 1899. Installations Maritimes de Bruges'' (Belgique), 1904. coupons Action de la Banque industrielle de Chine, 1920. Une action est un titre de propriété délivré par une société de capitaux (par exemple une société anonyme ou une société en commandite par actions).

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Analyse par les options réelles

L'analyse par les options réelles (AOR) est un outil financier d'aide à la décision en matière d'investissement, directement inspiré des techniques d’options financières (« call » ou « put »).

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Arbitrage (finance)

L'arbitrage est une opération financière destinée à assurer un gain positif ou nul de manière certaine en profitant d'écarts temporaires de prix constatés entre différents titres ou contrats.

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Assurance

Une assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire souvent appelé « risque ».

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Évaluation d'option

L'évaluation d'une option (un droit d'acheter ou de vendre) est l'estimation de la prime à débourser pour l'acquérir qui représente la probabilité d'exercer celle-ci: plus l'exercice est probable, plus l'option sera chère.

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Baril

Le baril (symbole bl ou bbl) du gallo-romain barriculus, « barrique » puis du latin médiéval barriclus « petit tonneau », est une unité de mesure de volume surtout utilisée de nos jours pour le pétrole brut et ses dérivés.

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Bourse (économie)

La Bourse de Bruxelles, terminée en 1873. Une bourse, au sens économique et financier, est une institution, privée ou publique, qui permet de découvrir et d'afficher le prix d'actifs standardisés et d'en faciliter (d'apparier) les échanges dans des conditions de sécurité satisfaisante pour l'acheteur et le vendeur.

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Bourse de commerce

George W. Bush au Chicago Mercantile Exchange. Une bourse de commerce ou bourse de marchandises est un lieu, physique ou virtuel, où se négocient des marchandises.

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Butterfly (finance)

En finance de marché, un Butterfly est une stratégie d'options présentant à l'achat un risque limité et ne prenant pas de position directionnelle à la hausse ou à la baisse des cours du sous-jacent.

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Call

Le call ou l'option d'achat est une option d'achat sur un instrument financier.

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Cap (finance)

Un cap est un produit financier appartenant à la famille des options sur taux d'intérêt.

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Collar

Un collar, aussi appelé un tunnel, est en termes de finance une combinaison de cap et de floor dont l'objectif est de réduire le coût de la couverture contre le risque de taux.

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Contrat à terme

Un contrat à terme (en anglais: futures) est un engagement ferme de livraison d'un actif sous-jacent à une date future (appelée échéance ou maturité) à des conditions définies à l'avance.

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Couverture de risque

Une couverture de risque consiste à se protéger contre un risque -défini comme la probabilité mathématique qu'un dommage se produise- par des contrats d'assurance, des contrats de garantie, ou des contrats financiers permettant d'apporter un certain niveau de compensation.

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De gré à gré

L'expression de gré à gré se rencontre dans deux cas de figure: 1°) la vente et 2°) le marché financier. La vente de gré à gré qualifie la transmission d'un droit ou d'un bien par l'effet de la libre manifestation des volontés des parties. Autrement dit, elle s'opère sans intermédiaire et s'oppose à la vente forcée (vente publique) ou par adjudication. Le marché de gré à gré ou hors cote qualifie dans le monde financier — over-the-counter (OTC) en anglais — une transaction conclue directement entre le vendeur et l'acheteur. Il s'oppose à un marché organisé, dans lequel il faut verser une commission à la bourse concernée. Ce genre de transactions a augmenté de façon importante depuis les années 2000: aux États-Unis, 40 % des actions étaient échangées de gré à gré en 2014, contre 16 % en 2008.

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Devise (monnaie)

Au sens strict, une devise est une unité monétaire acceptée par un pays étranger, tandis que la « monnaie » est celle de son pays.

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Dollar américain

Le dollar américain ou dollar des États-Unis ou dollar US (symbole monétaire: $; code ISO: USD pour United States dollar) est la monnaie nationale des États-Unis et de ses territoires d'outre-mer (comme Porto Rico); c'est aussi celle de l'Équateur, du Zimbabwe, des États fédérés de Micronésie, des Îles Marshall, des Palaos, du Panama, du Salvador, du Timor oriental, des Îles Turques-et-Caïques, des Îles Vierges britanniques et des Îles BES.

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Fischer Black

Fischer Black (Washington -, New York) est un mathématicien américain inventeur, avec Myron Scholes, d'une formule d'évaluation du prix des actifs financiers.

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Floor

Un floor est un actif financier entrant dans la famille des options sur taux d'intérêt.

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Forex

Conversion de monnaie Le Forex (en anglais Foreign exchange market ou FX), ou marché des changes, est le marché sur lequel les devises dites convertibles (paire de devises) sont échangées l’une contre l’autre à des taux de change qui varient en permanence.

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Indice boursier

Un indice boursier représente le taux de croissance, entre deux dates, de la juste valeur d'un portefeuille théorique d'actions cotées sur les marchés organisés appartenant à une liste d'entreprises sélectionnée par des choix raisonnés.

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Lettres grecques en mathématiques financières

500x500px Les lettres grecques ou grecques ou grecs sont les instruments de base de la gestion financière des options.

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Marché à terme

Un marché à terme, ou marché des contrats à terme, est un marché où l'engagement pris par le donneur d'ordre (qu'il s'agisse de vendre ou d'acheter) s'exécutera (produira tous ses effets) à une échéance dont la date, définitivement convenue par avance, se situe postérieurement à la date de l'engagement pris par le donneur d'ordre.

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Marché de prédiction

Un marché prédictif, ou marché de prédiction, est un marché sur lequel des agents s'échangent des produits dont la valeur dépend de la réalisation d'un évènement particulier, comme le résultat d'élections ou un résultat sportif.

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Mathématiques financières

Les mathématiques financières (aussi nommées finance quantitative) sont une branche des mathématiques appliquées ayant pour but la modélisation, la quantification et la compréhension des phénomènes régissant les opérations financières d'une certaine durée (emprunts et placements / investissements) et notamment les marchés financiers.

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Matière première

navires vraquiers. l'arbre à caoutchouc. tondue et attend d'être traitée et tissée dans une manufacture de tapis. Une matière première est une matière à l'état brut (matière extraite de la nature: notion de ressource naturelle), ou, après collecte, ayant subi une première transformation sur le lieu d'exploitation pour la rendre propre à l'échange international, utilisée dans la transformation de matériels finis ou comme source d'énergie.

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Modèle binomial

En finance, le modèle binomial (ou modèle CRR du nom de ses auteurs) fournit une méthode numérique pour l'évaluation des options.

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Modèle Black-Scholes

Le modèle de Black-Scholes est utilisé pour désigner deux concepts très proches.

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Myron Scholes

Myron Samuel Scholes (né le à Timmins, Ontario, Canada) est un économiste reconnu pour ses travaux sur la valorisation des produits dérivés, notamment les options.

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Neutralité de marché

Neutre au marché est le caractère d'une stratégie d'investissement ou d'un portefeuille qui tentent d'éviter d'être exposé à une forme de risque de marché, par exemple par une couverture du risque.

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Obligation (finance)

F à 5 % au porteur, 1901, gravée par Luigi Loir. Une obligation est une valeur mobilière qui constitue une créance sur son émetteur, elle est donc représentative d'une dette financière à moyen, long terme, parfois même à perpétuité.

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Obligation convertible

Une obligation convertible est une obligation à laquelle est attaché un droit de conversion qui offre à son porteur le droit d'échanger l'obligation en actions de cette société, selon une parité de conversion préfixée, et dans une période future prédéterminée.

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Option

En finance, une option est un produit dérivé qui établit un contrat entre un acheteur et un vendeur.

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Option binaire

En trading, une option binaire est un type d'option ayant seulement deux issues possibles à l’échéance: soit l'option termine « dans la monnaie » (le détenteur gagne son pari et reçoit le montant fixé prévu), soit l'option termine « hors de la monnaie » (le détenteur perd la totalité de la mise engagée).

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Option exotique

Une option exotique est un produit dérivé qui présente des caractéristiques plus complexes que les produits classiques, nommés options vanille.

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Option sur taux

Une option sur taux (Interest Rate Option en anglais) donne le droit à l'acheteur d'emprunter un montant déterminé (Cap) ou d'en prêter un (Floor) à un taux d'intérêt fixé (taux d'intérêt d'exercice) pour une durée spécifique.

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Parité Put-Call

La parité put-call (Put-Call Parity) définit une relation entre le prix d'un call (option d'achat) et celui d'un put (option de vente), qui ont tous deux le même prix d'exercice et la même échéance.

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Pétrole

Pétrole brut Le pétrole est une huile minérale d’origine naturelle composée d'une multitude de composés organiques, essentiellement des hydrocarbures, piégée dans des formations géologiques particulières.

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Position (finance)

En finance, la position est la manifestation d'un investissement sur un marché, par un investisseur ou un trader et vis-à-vis d'une quantité d'un titre financier qui est soit détenue (ce qui constitue une position longue), soit empruntée (ce qui constitue une position courte).

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Probabilité

Quatre dés à six faces de quatre couleurs différentes. Les six faces possibles sont visibles. Le terme probabilité possède plusieurs sens: venu historiquement du latin probabilitas, il désigne l'opposé du concept de certitude; il est également une évaluation du caractère probable d'un événement, c'est-à-dire qu'une valeur permet de représenter son degré de certitude; récemment, la probabilité est devenue une science mathématique et est appelée théorie des probabilités ou plus simplement probabilités; enfin une doctrine porte également le nom de probabilisme.

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Processus stochastique

Un processus ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.

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Produit dérivé financier

Un produit dérivé ou contrat dérivé ou encore derivative product est un instrument financier.

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Produit structuré financier

Un produit structuré est en finance un instrument financier émis par une banque ou une compagnie d’assurance.

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Put

Le put ou l'option de vente est une option contractuelle de vente par laquelle deux parties s'accordent pour échanger un actif (appelé sous-jacent) à un prix fixé (appelé prix d'exercice ou strike) à une date prédéterminée (dite date de maturité).

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Raffinage du pétrole

Une raffinerie de pétrole à North Pole, Alaska, la nuit tombée. Le raffinage du pétrole désigne l'ensemble des traitements et transformations visant à tirer du pétrole le maximum de produits à haute valeur commerciale.

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Spéculation (économie)

Sur un marché quelconque, on nomme spéculation « l'activité consistant à tirer profit par anticipation de l'évolution à court, moyen ou long terme du niveau général des prix ou d'un prix particulier en vue d'en retirer une plus-value ou un bénéfice ».

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Stock option

Une stock option (ou stock-option) est une forme de rémunération variable allouée par les actionnaires d'une entreprise à ses dirigeants ou ses salariés.

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Straddle

Le straddle ou stellage est une stratégie optionnelle consistant à acheter ou à vendre le même nombre de puts ou de calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates d'échéance et prix d'exercice.

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Stratégie optionnelle

En finance, une stratégie optionnelle consiste à acheter et/ou vendre plusieurs options (calls et puts) et éventuellement de l'actif sous-jacent, dans le but de bénéficier des mouvements, ou de leur absence, anticipés du marché du sous-jacent ou de celui de la volatilité.

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Strike (finance)

Gains et bénéfices d'une option d'achat Le strike désigne le prix d'exercice d'une option, qui correspond au prix fixé dans le contrat pour l’acquisition ou la cession du sous-jacent.

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Swap (finance)

Le swap (de l'anglais to swap: échanger) ou contrat d'échange ou l'échange financier est un produit dérivé financier.

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Swaption

Swaption est la contraction des mots swap et option.

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Taux de change

Le taux de change d'une devise (une monnaie) est le coût (autrement dit le prix) de cette devise par rapport à une autre.

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Taux sans risque

Un taux sans risque dans une devise et pour une période particulière est le taux d'intérêt constaté sur le marché des emprunts d'État de pays considérés solvables et d'organisations intergouvernementales pour la même devise et la même période.

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Valeur (économie)

Il existe plusieurs définitions de la valeur selon le courant de pensée économique.

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Volatilité stochastique

La volatilité stochastique est utilisée dans le cadre de la finance quantitative, pour évaluer des produits dérivés, tels que des options.

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Warrant (finance)

Un (ou bon d'option) est un certificat d’option titrisé, c'est-à-dire un produit structuré catégorisé en produit de bourse à effet de levier qui permet à l’investisseur d’amplifier les variations d’un actif à la hausse comme à la baisse tout en étant sensible à la volatilité et à la valeur temps.

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Redirections ici:

Actif sous jacent, Option (finance), Option américaine, Option européenne, Option réelle, Options, Payoff, Prix d'exercice.

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