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Actualisation
L'actualisation est l'application de taux, dits taux d'actualisation, à des flux financiers non directement comparables et portant sur des durées différentes, afin de les comparer ou combiner de diverses façons.
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Allocation d'actifs
L'allocation d'actifs est une étape de la gestion d'actifs qui consiste à définir la part à donner à chaque catégorie de valeurs au sein d'un portefeuille d'investissement.
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Asymétrie
Crabe violoniste, exemple d'asymétrie gauche-droite dans le règne animal. L'asymétrie est l'absence de symétrie, ou son inverse.
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École de Chicago (économie)
L'École de Chicago est une école de pensée économique appartenant à la vision libérale de l'économie.
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École néoclassique
L'école néoclassique est une école de pensée économique dont la thèse centrale est que les marchés disposent de mécanismes autorégulateurs qui, en l'absence d'intervention extérieure, conduisent à l'optimum économique; l'État n'a ainsi qu'un rôle très mineur à jouer dans le domaine économique.
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Barrière à l'entrée
En économie, on désigne par barrières à l'entrée les obstacles que doit surmonter une entreprise désirant se lancer sur un nouveau marché.
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Benoît Mandelbrot
Benoît Mandelbrot, né le à Varsovie (Pologne) et mort le à Cambridge (États-Unis), est un mathématicien polono-franco-américain.
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Coût de transaction
Un coût de transaction est l'ensemble des différents coûts en argent, en temps, en énergie liés à un processus d'échange ou de négociation.
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Coefficient bêta
Le coefficient bêta est, en finance, une mesure de la volatilité du prix d'un actif par rapport à celle d'un marché financier.
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Corrélation (statistiques)
En probabilités et en statistique, la corrélation entre plusieurs variables aléatoires ou statistiques est une notion de liaison qui contredit leur indépendance.
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Covariance
En théorie des probabilités et en statistique, la covariance entre deux variables aléatoires est un nombre permettant de quantifier leurs écarts conjoints par rapport à leurs espérances respectives.
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Crise des subprimes
La crise des subprimes est une crise financière qui a touché le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis à partir de.
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Critère de Kelly
Le critère de Kelly est une stratégie suivie par un parieur / investisseur qui cherche à maximiser le taux de croissance de son budget à long terme.
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Daniel Bernoulli
Daniel Bernoulli est un médecin, physicien et mathématicien suisse, né à Groningue le, et mort à Bâle, le.
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Diversification (finance)
La diversification est, en finance, le processus par lequel un gestionnaire d'actifs alloue ses capitaux à des investissements de différents types.
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Emprunt d'État
Un emprunt d'État (en anglais: government bond, d'où le diminutif govvie) est une obligation ou un titre de créance négociable émis généralement dans sa propre devise par un gouvernement.
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Espérance mathématique
Avec un dé on peut obtenir chaque nombre entre 1 et 6 avec une probabilité de 1/6. Ainsi, l'espérance vaut \frac(1+2+3+4+5+6)6.
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Florin Aftalion
Florin Aftalion, né à Bucarest le et mort le à Velleron dans le Vaucluse, est un économiste français.
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Flux de trésorerie
En finance d'entreprise, les flux de trésorerie (en anglais, cash flow) sont tous les mouvements de liquidités entrants ou sortants, que connaît une entreprise au cours d'une période spécifique.
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Groupe Flammarion
Le groupe Flammarion est une filiale du groupe Madrigall depuis 2012.
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Harry Markowitz
Harry Max Markowitz, né le à Chicago (Illinois) et mort le à San Diego (Californie) est un économiste américain.
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Hypothèse des marchés financiers efficients
L’hypothèse des marchés financiers efficients est une hypothèse utilisée en économie selon laquelle les marchés financiers sont efficients, c'est-à-dire que les prix des actifs reflètent toute l'information disponible au sujet du prix.
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James Tobin
James Tobin (-) est un économiste américain, pro-keynésien, qui a contribué à la science économique en particulier, dans les domaines de l'investissement, des marchés financiers et des politiques budgétaire et monétaire.
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Krach
krach de mars 2020 avant une remontée progressive. Un krach est une baisse brutale des prix d'une classe d'actifs, comme un marché financier à la suite d'un afflux massif d'ordres de vente.
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Lagrangien
En physique, le lagrangien d'un système dynamique est une fonction des variables dynamiques qui permettent d'écrire de manière concise les équations du mouvement du système.
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Lehman Brothers
Lehman Brothers est une banque d'investissement multinationale créée en 1850, proposant des services financiers diversifiés qui a spectaculairement fait faillite le, sa chute précipitant la crise économique mondiale de 2008.
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Loi de Pareto
Pas de description.
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Loi de puissance
La loi de puissance est une relation mathématique entre deux quantités.
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Loi normale
En théorie des probabilités et en statistique, les lois normales sont parmi les lois de probabilité les plus utilisées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires.
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Matrice (mathématiques)
upright.
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Modèle Black-Scholes
Le modèle de Black-Scholes est utilisé pour désigner deux concepts très proches.
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Modèle d'évaluation des actifs financiers
Le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF, ou en anglais Capital asset pricing model) est un modèle financier qui fournit une estimation du taux de rentabilité attendu par le marché pour un actif financier en fonction de son risque systématique.
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Nassim Nicholas Taleb
Nassim Nicholas Taleb (نسيمنكولاطالب), né en 1960 à Amioun au Liban, est un écrivain, statisticien et essayiste spécialisé en épistémologie des probabilités et un praticien en mathématiques financières libano-américain.
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Optimisation quadratique
Optimisation quadratique dans un espace à deux dimensions En optimisation mathématique, un problème d'optimisation quadratique est un problème d'optimisation dans lequel on minimise (ou maximise) une fonction quadratique sur un polyèdre convexe.
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Portefeuille (finance)
Un portefeuille (en finance) désigne une collection d'actifs financiers détenus par un établissement ou un individu.
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Ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe, nommé d'après William F. Sharpe, mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un indicateur de risque, l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.
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Ratio de Treynor
Le ratio de Treynor est un indicateur financier utilisé pour évaluer la rentabilité d'un portefeuille.
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Rendement (finance)
En finance, le taux de rendement dégagé par un investissement, un placement ou une opération financière est le rapport entre le revenu obtenu et la mise de fonds initiale.
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Risque
Le risque est la possibilité de survenue d'un événement indésirable, la probabilité d’occurrence d'un péril probable ou d'un aléa.
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Risque de marché
Le risque de marché est le risque de perte qui peut résulter des fluctuations des prix des instruments financiers qui composent un portefeuille.
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Tableur
LibreOffice Calc 6.2 Un tableur est un programme informatique capable de manipuler des feuilles de calcul.
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Taux sans risque
Un taux sans risque dans une devise et pour une période particulière est le taux d'intérêt constaté sur le marché des emprunts d'État de pays considérés solvables et d'organisations intergouvernementales pour la même devise et la même période.
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Théorie financière
La théorie financière est le socle minimal sur lequel s'entendent la plupart des économistes internationaux lorsqu'ils sont libres de pouvoir s'exprimer en matière financière.
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Utilité (économie)
En économie, l'utilité est une qualité d'un objet par laquelle est possible une mesure relative au bien-être ou de la satisfaction présente par la consommation, ou le profit trouvable d'un bien ou d'un nombre de services.
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Variable aléatoire réelle
Une variable aléatoire réelle est une variable aléatoire à valeurs dans \textstyle\R, ou une partie de \textstyle\R; c'est une fonction définie depuis l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire, dont on doit pouvoir déterminer la probabilité qu'elle prenne une valeur donnée ou un ensemble donné de valeurs.
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Variance (mathématiques)
Exemple d'échantillons pour deux populations ayant la même moyenne mais des variances différentes. La population en rouge a une moyenne de 100 et une variance de 100 (écart-type.
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Volatilité (finance)
La volatilité (en finance) est l'ampleur des variations du cours d'un actif financier.
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William F. Sharpe
William Forsyth Sharpe, né à Boston le, est un économiste américain, lauréat du Prix de la Banque de Suède.
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Redirections ici:
Theorie moderne du portefeuille, Théorie du portefeuille.
