Accès plus rapide que le navigateur!Similitudes entre Mathématiques financières et Théorie des probabilités
Mathématiques financières et Théorie des probabilités ont 9 choses en commun (em Unionpédia): Calcul stochastique, Louis Bachelier, Martingale (calcul stochastique), Modèle Black-Scholes, Mouvement brownien, Probabilité, Processus d'Ornstein-Uhlenbeck, Processus stochastique, Statistique.
Calcul stochastique
Le calcul est l’étude des phénomènes aléatoires dépendant du temps.
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Louis Bachelier
Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier est un mathématicien français, précurseur de la théorie moderne des probabilités, et fondateur des mathématiques financières né le au Havre et mort le à Saint-Servan-sur-Mer.
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Martingale (calcul stochastique)
Une martingale est une séquence de variables aléatoires X_t (autrement dit un processus stochastique), telles que l'espérance mathématique E(X_t) à l'instant t, conditionnellement à l'information disponible à un moment préalable s, notée F_s, vaut E(X_t|F_s).
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Modèle Black-Scholes
Le modèle de Black-Scholes est utilisé pour désigner deux concepts très proches.
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Mouvement brownien
Simulation de mouvement brownien pour cinq particules (jaunes) qui entrent en collision avec un lot de 800 particules. Les cinq chemins bleus représentent leur trajet aléatoire dans le fluide. Le mouvement brownien, ou processus de Wiener, est une description mathématique du mouvement aléatoire d'une « grosse » particule immergée dans un liquide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les « petites » molécules du fluide environnant.
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Probabilité
Quatre dés à six faces de quatre couleurs différentes. Les six faces possibles sont visibles. Le terme probabilité possède plusieurs sens: venu historiquement du latin probabilitas, il désigne l'opposé du concept de certitude; il est également une évaluation du caractère probable d'un événement, c'est-à-dire qu'une valeur permet de représenter son degré de certitude; récemment, la probabilité est devenue une science mathématique et est appelée théorie des probabilités ou plus simplement probabilités; enfin une doctrine porte également le nom de probabilisme.
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Processus d'Ornstein-Uhlenbeck
En mathématiques, le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, nommé d'après Leonard Ornstein et George Uhlenbeck et aussi connu sous le nom de mean-reverting process, est un processus stochastique décrit par l'équation différentielle stochastique où θ, μ et σ sont des paramètres déterministes et Wt est le processus de Wiener.
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Processus stochastique
Un processus ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.
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Statistique
La statistique est la discipline qui étudie des phénomènes à travers la collecte de données, leur traitement, leur analyse, l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre ces données compréhensibles par tous.
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Comparaison entre Mathématiques financières et Théorie des probabilités
Mathématiques financières a 56 relations, tout en Théorie des probabilités a 198. Comme ils ont en commun 9, l'indice de Jaccard est 3.54% = 9 / (56 + 198).
Références
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