Accès plus rapide que le navigateur!Similitudes entre Modèle Black-Scholes et Théorie des probabilités
Modèle Black-Scholes et Théorie des probabilités ont 10 choses en commun (em Unionpédia): Espérance mathématique, Fischer Black, Lemme d'Itō, Loi normale, Louis Bachelier, Mathématiques financières, Mouvement brownien, Myron Scholes, Processus de Wiener, Processus stochastique.
Espérance mathématique
Avec un dé on peut obtenir chaque nombre entre 1 et 6 avec une probabilité de 1/6. Ainsi, l'espérance vaut \frac(1+2+3+4+5+6)6.
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Fischer Black
Fischer Black (Washington -, New York) est un mathématicien américain inventeur, avec Myron Scholes, d'une formule d'évaluation du prix des actifs financiers.
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Lemme d'Itō
Le lemme d'Itō, ou formule d'Itō, est l'un des principaux résultats de la théorie du calcul stochastique, qui permet d'exprimer la différentielle d'une fonction d'un processus stochastique au cours du temps.
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Loi normale
En théorie des probabilités et en statistique, les lois normales sont parmi les lois de probabilité les plus utilisées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires.
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Louis Bachelier
Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier est un mathématicien français, précurseur de la théorie moderne des probabilités, et fondateur des mathématiques financières né le au Havre et mort le à Saint-Servan-sur-Mer.
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Mathématiques financières
Les mathématiques financières (aussi nommées finance quantitative) sont une branche des mathématiques appliquées ayant pour but la modélisation, la quantification et la compréhension des phénomènes régissant les opérations financières d'une certaine durée (emprunts et placements / investissements) et notamment les marchés financiers.
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Mouvement brownien
Simulation de mouvement brownien pour cinq particules (jaunes) qui entrent en collision avec un lot de 800 particules. Les cinq chemins bleus représentent leur trajet aléatoire dans le fluide. Le mouvement brownien, ou processus de Wiener, est une description mathématique du mouvement aléatoire d'une « grosse » particule immergée dans un liquide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les « petites » molécules du fluide environnant.
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Myron Scholes
Myron Samuel Scholes (né le à Timmins, Ontario, Canada) est un économiste reconnu pour ses travaux sur la valorisation des produits dérivés, notamment les options.
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Processus de Wiener
En mathématiques, le processus de Wiener est un processus stochastique à temps continu nommé ainsi en l'honneur de Norbert Wiener.
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Processus stochastique
Un processus ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.
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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes
- Dans ce qui semble Modèle Black-Scholes et Théorie des probabilités
- Quel a en commun Modèle Black-Scholes et Théorie des probabilités
- Similitudes entre Modèle Black-Scholes et Théorie des probabilités
Comparaison entre Modèle Black-Scholes et Théorie des probabilités
Modèle Black-Scholes a 45 relations, tout en Théorie des probabilités a 198. Comme ils ont en commun 10, l'indice de Jaccard est 4.12% = 10 / (45 + 198).
Références
Cet article montre la relation entre Modèle Black-Scholes et Théorie des probabilités. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:
