Accès plus rapide que le navigateur!Similitudes entre Temps d'arrêt et Théorie des probabilités
Temps d'arrêt et Théorie des probabilités ont 8 choses en commun (em Unionpédia): Ensemble dénombrable, Martingale (calcul stochastique), Processus de Lévy, Processus de Poisson, Processus stochastique, Propriété de Markov, Théorème d'arrêt de Doob, Variable aléatoire.
Ensemble dénombrable
En mathématiques, un ensemble est dit dénombrable, ou infini dénombrable, lorsque ses éléments peuvent être listés sans omission ni répétition dans une suite indexée par les entiers.
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Martingale (calcul stochastique)
Une martingale est une séquence de variables aléatoires X_t (autrement dit un processus stochastique), telles que l'espérance mathématique E(X_t) à l'instant t, conditionnellement à l'information disponible à un moment préalable s, notée F_s, vaut E(X_t|F_s).
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Processus de Lévy
En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique en temps continu, continu à droite limité à gauche (càdlàg), partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants (cette notion est expliquée ci-dessous).
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Processus de Poisson
Schéma expliquant le processus de Poisson Un processus de Poisson, nommé d'après le mathématicien français Siméon Denis Poisson et la loi du même nom, est un processus de comptage classique dont l'équivalent discret est la somme d'un processus de Bernoulli.
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Processus stochastique
Un processus ou processus aléatoire (voir Calcul stochastique) ou fonction aléatoire (voir Probabilité) représente une évolution, discrète ou à temps continu, d'une variable aléatoire.
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Propriété de Markov
Exemple de processus stochastique vérifiant la propriété de Markov: un mouvement Brownien (ici représenté en 3D) d'une particule dont la position à un instant t+1 ne dépend que de la position précédente à l'instant t. En probabilité, un processus stochastique vérifie la propriété de Markov si et seulement si la distribution conditionnelle de probabilité des états futurs, étant donnés les états passés et l'état présent, ne dépend en fait que de l'état présent et non pas des états passés (absence de « mémoire »).
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Théorème d'arrêt de Doob
Le théorème d'arrêt de Doob est un résultat important en théorie des probabilités: il permet, par exemple, d'obtenir des renseignements, parfois explicites, sur la loi des temps d'atteinte.
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Variable aléatoire
La valeur d’un dé après un lancer est une variable aléatoire comprise entre 1 et 6. En théorie des probabilités, une variable aléatoire est une variable dont la valeur est déterminée après la réalisation d’un phénomène, expérience ou événement, aléatoire.
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La liste ci-dessus répond aux questions suivantes
- Dans ce qui semble Temps d'arrêt et Théorie des probabilités
- Quel a en commun Temps d'arrêt et Théorie des probabilités
- Similitudes entre Temps d'arrêt et Théorie des probabilités
Comparaison entre Temps d'arrêt et Théorie des probabilités
Temps d'arrêt a 12 relations, tout en Théorie des probabilités a 198. Comme ils ont en commun 8, l'indice de Jaccard est 3.81% = 8 / (12 + 198).
Références
Cet article montre la relation entre Temps d'arrêt et Théorie des probabilités. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:
