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Cote Z (statistiques) et Ratio de Sharpe

Raccourcis: Différences, Similitudes, Jaccard similarité Coefficient, Références.

Différence entre Cote Z (statistiques) et Ratio de Sharpe

Cote Z (statistiques) vs. Ratio de Sharpe

La cote Z correspond au nombre d'écarts types séparant un résultat de la moyenne. Le ratio de Sharpe, nommé d'après William F. Sharpe, mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un indicateur de risque, l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille, autrement dit sa volatilité.

Similitudes entre Cote Z (statistiques) et Ratio de Sharpe

Cote Z (statistiques) et Ratio de Sharpe ont 0 choses en commun (em Unionpédia).

La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Cote Z (statistiques) et Ratio de Sharpe

Cote Z (statistiques) a 5 relations, tout en Ratio de Sharpe a 11. Comme ils ont en commun 0, l'indice de Jaccard est 0.00% = 0 / (5 + 11).

Références

Cet article montre la relation entre Cote Z (statistiques) et Ratio de Sharpe. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

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